一位曾供职于Balyasny Asset Management、如今在伦敦运营一只精品对冲基金的交易员表示，他预期能够通过预测正在演变中的超级厄尔尼诺现象对市场的影响，提升投资回报。
这种与赤道太平洋海域变暖有关的周期性气候现象，已然在重塑全球天气模式。能源大宗商品交易对冲基金ZAMS Asset Management的创始人兼首席投资官Zulfiqar Ali表示，随着厄尔尼诺变得“越来越强”，该基金已为在市场发生脱节情况时抓住机会并快速获利了结做好准备。
他表示，更多机会可能会出现在年底前，届时厄尔尼诺现象料将产生“阿尔法含量异常高的环境”。迄今为止，这一策略已帮助ZAMS在8月为客户奉上5.7%的回报，年初至今的回报率为13%。
这位34岁的剑桥大学数学系毕业生表示，他与六名交易员、量化分析师和天气策略师组成的团队，一直在分析能源期货合约和天气模型，以发现异常价格。ZAMS从MetDesk等专业天气预报公司购买气候模型，然后利用内部专业知识予以优化。
这一思路正日益获得认同。彭博新闻社6月报道称，Moreton Capital Partners寻求募集5亿美元资金，押注厄尔尼诺现象对各种粮食价格的影响。全球最大上市对冲基金公司英仕曼集团则认为，与厄尔尼诺现象相关的各种连锁风险尚未充分反映到市场价格中。
“我们的起点始终是价格预测，并将其与天气信号结合起来，”两年前离开Balyasny成立ZAMS的Ali在伦敦梅菲尔区的办公室接受采访称。
ZAMS赚的钱大约80%来自电力期货，Ali表示，该领域今年以及2027年初“的一个主要因素是厄尔尼诺现象”。
该基金管理着约3.5亿美元的客户资金，日常持有25至30个仓位，平均持仓时间仅为8天。
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责任编辑：刘明亮
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